FX 日次報告 2022年3月1日

赤線：sellポジション
ピンク線：buyポジション

パフォーマンス

ポジション保持時間

収支推移

振り返り

◆今日は重要指標は特になしの認識でスタート。のちに24時丁度に動く可能性のある重要指標があることを認識して、直前に逆指値を近づけておいた。
◆かなり守備的なトレードが続いたが、自分の苦手なレンジ相場でトントンで終えられたのは良かったと思う。
◆メイントレンドは↓である一方で、1時間足で長期GMMAまで揺り戻しで上昇する可能性があると判断していた。
◆途中で上放れも下放れの可能性もあり、レンジを意識しながらトレンド発生時には乗りたいという状況で、それなりに考えることが多かった。

◆スラストアップ気味の状況で、3波上昇波があり、段々と上昇幅が小さくなてきており、特大陰線も叩いたことから、高値更新しないのであればショート妙味と判断してポジションを取った。白線の0σの抵抗線で相当粘ったので、一旦利確した。
◆浅い押し目から、1時間足の長期GMMAまでの上昇を見つつ、ダブルトップになりつつあったのでロングポジションを手仕舞った。ここでドテンショートをしたが、反発気配もあったことから、一旦手仕舞った。正直横横する可能性を考慮して、-2σで一旦手仕舞うのが期待値の高い局面だったと反省したい。
◆ここまである程度上手に振舞えていたものの、レンジ抜けを狙いながら、実際にレンジなってしまった中で、大きな損失が出ていないだけ、といった状態。少しモヤモヤした精神状態。悪くはないけど、油断したら持っていかれそうな感じ。

◆振り返ってみると、相当期待値の悪いエントリーを繰り返していたことが理解できた。
◆ダブルトップとなり、直近の抵抗線を下抜けた時点で、揺り戻しのロングを狙う前に、戻り目のショートを狙う目線に切り替えないと相場師失格だと思う。下げたら買って、上げたら売るのは正しいけれど、フェーズが変化していない間の話。フェーズが変化した可能性がある場合は、上記のように振舞わないと勝率がいつまで経っても向上しないと思う。反省したい。
◆強めの上昇のロングを取れたタイミングが、揺り戻しのロングを狙う最適なタイミングで(ダブルボトム狙い)、逆にそれ以前は同ショートで狙うのかという目線で入りたかったところ。

◆次の図で載せるが、5分足で斜めのラインがかなり強く意識されている場面で、斜めのラインでの反発期待でのロングが失敗に終わった。これは、白い横線のタイミングでロスカットするべきだったので、ちょっと遅すぎた。直前でロングが決まっていたので、油断もあったのかもしれない。
◆愚の骨頂は、この次のショート。確かにここで下抜ければ一気に抜けるが、この値位置は相当程度強い抵抗帯のある値位置であり、仮に下抜けを取り逃したとしてもスルーすべき局面。入るとしても、大陰線の半分の値位置でしっかりとエグジットをするべき。強いトレンドは、何度も言うように、押目や戻り目を入れない。
◆最後のショートは相当難しかったが、直近高値を超えなければ下落トレンド入りという仮説に基づいて、期待値の高いエントリーポイントだと判断したのは、非常に良かったと思う。直前の往復ビンタでしっかりと気合が入り直った。また何度も抵抗線となっていた斜めラインへの浸潤頻度が高くなっており、ショートの期待値が上位足でも高いと判断することも出来た。
◆エグジットについては、下抜けする幻想で大きな値幅を取りたいという欲求に負けてしまった。下抜けする可能性を見つつも、白丸で示した超絶下ひげ反発が、強い抵抗線で出た時点で下抜けの期待値が下がったと判断して、一旦エグジットするのが絶対的に必要な局面だったと思う。これは情けない。反省したい。

◆今日の5分足を振り返ると上記のとおり。
◆強い抵抗帯がある中で、1時間足の長期GMMAまでの揺り戻しを見つつ、赤の斜め線での攻防が繰り広げられた形。
◆上放れも、下放れの可能性もある中で、基本的にはレンジであると判断して、過去再現欲反発している横のライン(抵抗線・指示線)までの値幅をねらう姿勢で臨めないと厳しい展開。勿論抜ける可能性にぎりぎりまでベッドしつつ、抜けそうにないと判断できる値動きがあった時点で、すぐにレンジ脳に切り替えるということがとにかく大切。今日学ぶことはクリアで、そのことがよく解る値動きになった。

トレードルール

・長期GMMAとボリバンのみを指標とする。環境認識をして、サポレジの線を意識して、ローソク足のパターンを加味して期待値の高いエントリーを目指す。
・エントリー/エグジットはボリバンの±2σと0σを基本とする。
・トレンドが発生したと判断した場合は、明確に伸ばす。
・1分足確定ベースで、明らかに不利サインが出たらポジションの含み損がいくらあろうとも、含み益がいくら削られようとも機械的にエグジットする。
・どんなポジションであっても、必ず10pipsの値位置に損切りラインを入れて、これは絶対に離さない。
・トレンドは起点から3波-4波を限界とする。左の波数に足りなくとも、明確に高値を切り下げたタイミングでトレンド順張りのポジションは抜く。
・ボリバン±2σタッチで逆張りでエントリーを狙うが、ボリバンの傾きが不利な方向に傾いている場合は1ターン見送る。
・長期GMMAの形状と、ローソク足の位置で環境を認識する。
・反発期待でインした0σ、±2σに対して、次以降のローソク足の確定終値が不利な方向に割り込んでいた場合、即損切りする。
・±2σタッチでのエグジットを逃したとしても、逃したと覚知出来たタイミングで、即エグジットする。バンドウォークせずに、2回タッチする確率は低い。
・±2σにタッチせずに戻ってきてしまった場合は、潔く同値撤退をすること。
・±2σに上下ともタッチしなかった時点で、次の明確なサインが出るまでポジションを持たないようにすること。ただし、GMMAの形状でどちらに飛びそうかが判断できたと思ったときは、順張りのポジションをとってもよい。逆張りはダメ。
・長期GMMAのぶち抜きを掛けている場合、2本連続で上抜け・下抜けしそうだったけど、結局GMMAの中に戻ってきてしまった時点で手仕舞う。
・揺り戻しは大切なラインを割って、直近の高安を割り込んだところを起点に発生する場合が多い。損切りラインを決めつつ、そこをエッジとして狙っていく。
・自分のエントリーが中途半端で、苦しい展開が続いたのであれば、多少リバったところで満足しても良い。
・エントリーした足と、次の足が連続してポジションに逆行したら、一旦ポジションを解消する。

十ヶ条

・重い腰なら上げるな、危機感から死に物狂いで取り組める時だけやれ
・10ヶ条を最初に見てから、15分前後真剣に観察し、トレードをスタートしろ
・ため息がでたら、コーヒーブレイク、眩暈がしたら、仮眠
・レンジが8割、トレンド願望は捨てろ、ただし迷ったらトレンドに賭せ
・レンジ相場の前提で、一番おいしいところだけを取って満足しろ
・1分毎_120回の判断を死ぬ気で下せ
・ポジションとるときは、最速順張りか、ひきつけてエントリー
・本気で勝率を取りに行け、死んでも利確しろ
・トレンドの勢いと粘り、ブレーキングの強さと粘りを感じ取れ
・ダイバージェンス+ダブルトップ or ボトムを見逃すな

総括
　悪くない局面もあったが、やはりまだ細かいところで矯正しないとならない部分もあり、課題は山積みだと感じた。
　RRが高く勝率が低いということは、レンジが続いて抜けない場合、相当程度苦労すると言える。でもこれではデイトレ勢としては失格。レンジの抜ける仮説をもって、ぎりぎりまで引っ張ることはむしろ肯定的だが、それが否定される足が出た瞬間にレンジ抜けへの期待を拭い去ることが、私にとってとにかく今必要なスキルだと強く感じた。
　癖みたいなところもあるので、何度も何度も反省して、少しずつ矯正していくしかないけれど、徹底してそういう目線で反省を繰り返したい。

　RRを維持しつつ勝率を上げていくには、とにかく無駄打ちをしない。優位性のないエントリーを減らし続ける。フェーズ変化時にどっちのポジションが有利なのかを見極めて、期待値のあるタイミングで、期待値の高いポジションしかとらない。これをもっと徹底したい。考え方として『今ポジションを取るならどっち』ではなくて、『この環境だと有利なポジションはどっちで、そのポジションを取るならどのタイミングなのか』という発想に切り替えないとならない。
　特に今このタイミングだったらという的中率は上がってきているが、環境的に不利なポジションだと値幅がほぼ取れず、タイミングが良くても期待値が手数料に対して割に合わないという事態が頻発していると感じた。

　では、また明日も頑張ります^^