FX 日次報告 2022年3月8日

赤線：sellポジション
ピンク線：buyポジション

パフォーマンス

ポジション保持時間

収支推移

振り返り

◆重要指標はなし。
◆今日は開始時間が遅めスタートとなった。

◆まず私のトレードの傾向として、序盤がマイナスで後半にかけて取り戻すことが多い。なので、とにかく序盤に気を付けることを心掛けたい。ここがプラスやトントンでスタートで切れば、後半伸ばしていける可能性が高くなると思う。
◆大枠の環境認識は正しかったが、それを信じ切れなかった。中途半端なロスカットラインで狩られることが多かったので、今日は損切りラインを途中から遠くしてみた。⇒この時に思ったのが、損切りラインを狩られないように遠くするのは良いことだけど、節目となる値動きをしたときに適切にエグジット出来ないのであれば、遠くすると勝率は完全しないが、損切り幅だけ大きくしてしまうことになるので本当に注意が必要ということ。上図の例では、ショートが安値切り上げをしたタイミングでエグジットすることが必要だった。
◆節目はちゃんと見ないとならなくて、大陰線が出た後に、2本で戻した値動きはトレンド変換を疑うべき局面だったと思う。これでロングを入り直すのがトレーダーとして必要。トレンド変化を疑う値動きがないのに、ロスカット直後にただ同じポジションを取るのはへっぽこだが、ロスカットされた後に、それが膿だしだと判断できる戻りが発生したりすれば、早々にロスカットされた水準より悪い値位置でも取り直すべき。

◆上昇しても5min足の長期GMMAで反発すると判断しており、それがどんどん踏み上げられてしまった。
◆それぞれのエントリーのポイントは実はよく見ると悪くはない。問題はエグジット。損切りラインは一旦超短期の振れで狩られないように、今回の損切を行っているポイント程度まで離すこといいと思う。一方で、取ったポジションから一旦思惑の値動きをしてから、着実に戻してきている場合は同値付近で撤退するのが良いと思う。特に急騰/急落時はマストでその判断が必要。エントリーまでは上手くなった。エグジットを次回以降改める。

◆最後のショートは非常に良かったと思う。もっと値幅を狙える急落は最後まで待ちつつ。明らかに横横からの反転が近そうだったのでエグジットした。インバーテッドが収縮し気味で、5分足で-2σで止まってしまって、下がるならもっと下がらないとダメなところを耐えてしまったので、ショートポジションの旨味が減ったとの判断だった。
◆反省点は横横すると判断して、もっと細かく値幅を往復で取るチャンスを全て捨ててしまったという点。確かに急騰しすぎたので、急落するという判断をしたわけだけど、それは、上位足で明らかな節目で反落した場合に限ると感じた。
◆今回のように長期GMMAをしっかりと上抜いた場合『上がり過ぎたからいったん下がる』勢と、『節目を抜いたので上値追い出来る』勢がぶつかり合って、ボラはありつつ横横するケースが多い。つまり、トレンド変換で『上昇⇒下落/下落⇒上昇』は5分足で節目で反発した場合であり、『上昇⇒横横/下落⇒横横』は5分足の節目を抜けた場合、つまり5分足でトレンド変換が疑われる場合に発生しやすいと思われる。とても大切な環境認識の判断基準と思うので、しっかりと頭に入れたい。

トレードルール

・長期GMMAとボリバンのみを指標とする。環境認識をして、サポレジの線を意識して、ローソク足のパターンを加味して期待値の高いエントリーを目指す。
・エントリー/エグジットはボリバンの±2σと0σを基本とする。
・トレンドが発生したと判断した場合は、明確に伸ばす。
・1分足確定ベースで、明らかに不利サインが出たらポジションの含み損がいくらあろうとも、含み益がいくら削られようとも機械的にエグジットする。
・どんなポジションであっても、必ず10pipsの値位置に損切りラインを入れて、これは絶対に離さない。
・トレンドは起点から3波-4波を限界とする。左の波数に足りなくとも、明確に高値を切り下げたタイミングでトレンド順張りのポジションは抜く。
・ボリバン±2σタッチで逆張りでエントリーを狙うが、ボリバンの傾きが不利な方向に傾いている場合は1ターン見送る。
・長期GMMAの形状と、ローソク足の位置で環境を認識する。
・反発期待でインした0σ、±2σに対して、次以降のローソク足の確定終値が不利な方向に割り込んでいた場合、即損切りする。
・±2σタッチでのエグジットを逃したとしても、逃したと覚知出来たタイミングで、即エグジットする。バンドウォークせずに、2回タッチする確率は低い。
・±2σにタッチせずに戻ってきてしまった場合は、潔く同値撤退をすること。
・±2σに上下ともタッチしなかった時点で、次の明確なサインが出るまでポジションを持たないようにすること。ただし、GMMAの形状でどちらに飛びそうかが判断できたと思ったときは、順張りのポジションをとってもよい。逆張りはダメ。
・長期GMMAのぶち抜きを掛けている場合、2本連続で上抜け・下抜けしそうだったけど、結局GMMAの中に戻ってきてしまった時点で手仕舞う。
・揺り戻しは大切なラインを割って、直近の高安を割り込んだところを起点に発生する場合が多い。損切りラインを決めつつ、そこをエッジとして狙っていく。
・自分のエントリーが中途半端で、苦しい展開が続いたのであれば、多少リバったところで満足しても良い。
・エントリーした足と、次の足が連続してポジションに逆行したら、一旦ポジションを解消する。

十ヶ条

・重い腰なら上げるな、危機感から死に物狂いで取り組める時だけやれ
・10ヶ条を最初に見てから、15分前後真剣に観察し、トレードをスタートしろ
・ため息がでたら、コーヒーブレイク、眩暈がしたら、仮眠
・レンジが8割、トレンド願望は捨てろ、ただし迷ったらトレンドに賭せ
・レンジ相場の前提で、一番おいしいところだけを取って満足しろ
・1分毎_120回の判断を死ぬ気で下せ
・ポジションとるときは、最速順張りか、ひきつけてエントリー
・本気で勝率を取りに行け、死んでも利確しろ
・トレンドの勢いと粘り、ブレーキングの強さと粘りを感じ取れ
・ダイバージェンス+ダブルトップ or ボトムを見逃すな

総括
　損切りラインの設定を少し変えてみたこともあり、今後に繋がる一方で、今日はロス額が増えてしまった。それに加えて、環境認識が惜しくも外れたり、信じ切れなかったりという局面が重なったことで、かなりPFは悪かった。
　ただし、ロスカットの初期設定と、値動きに合わせたエグジット判断はかなり今日のトレードで整理できた。ロスカットはエントリー直後の振れで狩られない値位置に設定する。その後すぐに自分の思惑と逆に動いた場合は、変におたおたせず受け入れたリスクまでは受け入れる。ただし、途中で含み損が解消される値動きをしたが、それがまた否定される明日がを形成したら、最初のロスカットラインに達していなくてもエグジットする。
　エントリー後に思惑通りの動きをした場合、もしそれが利確ポイントに達する前に、否定されるちゃんとした足形を形成した場合は、同値撤退に近いポイントで潔く切る。

　つまり、5本-8本くらいエグジット後の足が確定すれば、自分の今のポジションの優位性がより明確に分かる材料になるので、その材料に合わせてエントリー時のシナリオが達成できる見込みが明確に下がったら、エグジットするべきということ。カードがめくられたら、そのめくられたカードを素直に情報として取り込むこと。

　また明日も頑張ります！^^