FX 日次報告 2022年2月11日

赤線：sellポジション
ピンク線：buyポジション

パフォーマンス

ポジション保持時間

収支推移

振り返り

◆今日は重要指標はなく、値動きは少なそう。
◆なんか目が覚めていて、長くやってしまっていた。
◆3:30頃に急落が来て、なんの経済指標もなかったので、延々と逆張りのリバ狙いをしてしまった。最後は数も増やして入ってしまい、とんでもないことになってしまった。
◆後から考えてみたら、重要指標以外の大きなニュースが出たと考えても良かったものの(多分ロシアの戦争関連)、冷静な判断をすることが出来ず、機会ロスの方が嫌で無謀なことをし続けてしまった。
◆自分が正常に取引していた時間帯に、底で拾ってもいい方向に動ききらず結局同値撤退を続けており、フラストレーションが溜まっていたのだと思う。
◆相当に今まで耐えていたラインを割ってしまって、またここから大変だと思うけれど、資産を増やしてからこれに遭遇しなくて良かったと思う。自分では絶対にやらないと思っていたことをやってしまった。対策については最後にまとめる。

◆5分足ダブルボトム形成で、上昇基調であったことから、押し目を狙ってロングエントリーしたものの、下げてしまいロスカット。反省点としては、一発目の大陰線が出たタイミングで即決済が必要だったが、含み益が飛びまくってしまい、躊躇してしまった。刻まれたローソク足は変えようがないので、事実が確定したら、その事実に沿って無感情でエグジットorホールドを選択する必要がある。今回は戻り目になったことを示す陰線が出た時点で手仕舞う以外の選択肢はない。
◆下落ペースが速かったので、ほぼドテンでショートした形。その後結構長い間横横していたので、決済のタイミングがなかったが、底値を切り上げる形になりかけたところでエグジットした。
◆強い陽線が出たのでロングしたが、まだ横横が続く形でどうにもできない形。上値を目指した後、上ひげを連発したところで決済した。
◆ボックスを抜けて、だましになるような値動きをした後、拒否する陽線が出たので、上昇トレンドの起点と判断してロングを取ったが、それがだましとなったのですぐに切った。
◆結果的にボックス⇒インバーテッドからの上抜けとなったが、この値動きは読み切れなかった。

◆今の手法だとボックス⇒インバーテッドはかなりかみ合わなくなる。今回はその典型で、最初にボックス上抜けが否定されて下方向に強化されると判断した。その次にやや下抜けたと思った後に、上抜けが発生。さらにそこから下抜けが発生して、戻り切らずに下落という値動きとなった。
◆こういった場合の対策として、5分足の比重を大きくすることで対応したいと思う。5分足では上下にひげが出まくって、横横しているような状態である。つまり、どちらのポジションも優位性がないと言える。ドル円の場合、こういった横横している状況の時は、3pips抜きを連続して狙うことが最も効率が良さそう。トレンドが発生したら、ということは考えず、トレンドが発生したら、トレンドが発生した後に、エッジのあるタイミングでポジションを取ればよいと決めて、高安を意識して有利な指値でそそくさと振舞うことを狙いたい。
◆最後のショートポジションは、24:00に重要指標があることから、その前にポジションを抜いた形になっているので、これは全然問題ない判断。結果的に下に抜けたのは結果論。
◆重要指標の後のリバウンドは取れそうだったが、結果的に損切りになった。高値更新が出来なかった時点で、リバウンド狙いのポジションは一旦即時エグジットしないとだめで、変にポジションを持ち続けてしまったのは反省したい。

◆急落から底値を固めて上昇しそうな雰囲気があり、5分足でも-2σにヒットしたので、損切りラインを近めにしてロングポジションを取った。きれいに上昇して、+2σでダブルトップを掲載したので決済し、ドテンショートした。
◆ショートはしばらく含みが乗ったものの、浅い押で上昇してしまったので、損切りをした。
◆長めの時間軸で再度ダブルトップ感のある値動きとなったので、ショートポジションを取った。切り返してきたところで、下ひげトンボが出てきたので、エグジットした。

◆何度も天井でのショートが取れていたが、思った方向に伸び切らずに、同値撤退を繰り返すことになった。環境認識としては、緩やかに下方トレンドと見ていたが、綺麗に外れてしまった形。ここで相当にフラストレーションが溜まってきていた。
◆上昇トレンドが強そうになったタイミングでロングを取ったが、最初は高値掴み。続いて押し目を狙ったポジションは綺麗に取ることが出来た。一方で、その後のロングポジションは失敗に終わっており、ここでもかなりフラストレーションが溜まってきていた。時間としても相当遅い時間になっていたので、ここで切り上げられないこと自体が問題だった。
◆テクニカル的な話になると、緩やかな上昇から、急騰したあとの値動きについて、そこから高値を取り直すまでに時間がかかると、トレンド変換を疑った方が期待値が高そう。

◆長めの軸でも相当底でロングを取れたのに、レンジを上抜けせず、長くなったのにほぼ同値撤退となったことで、めちゃめちゃフラストレーションが溜まってきていた。時間も3時を回っており、正常な判断が出来ない精神状態だったのだと思う。
◆負けている状態というのもそうだけど、エントリーがとても上手くいっているのにもかかわらず、勝ち切れなかったときに、一番ストレスが溜まることに気付くことが出来た。捉え方としては、大枠の環境認識を外したのにもかかわらず、同値撤退で済んだのは、良いエントリーポジションを取れたからだと前向きにとらえるべきだと思う。この辺の捉え方をしっかりと前向きに出来るようにならないと、なかなか安定した状態を作ることは難しいと感じた。

◆ここからが今までのFX経歴で最悪の状況を作り出してしまった内容である。
◆直前の値幅からも分かる通り、急激な値段変動が発生しており、ドル円でありながら、わずか30分程度で80pipsもの値動きが発生した。最初の値動きの時点で、特に経済指標がない状態であったことから、煮詰まりからの一時的な下落で、逆張りで大きく値幅を取るチャンスととらえてしまった。
◆数々のやってはいけないことをしてしまったが、その前に今回の為替の急変動についてだが、ロシアの戦争リスクが表面化したことで、混乱が生じたことが要因となっている模様。
◆強烈な値動きが発生した時に、底を確認する前に、逆張りするのは絶対にやってはならないと強く感じた。特に重要経済指標などのエントリーの身構えが出来ているものについて、ある程度行き過ぎた時点で逆張りをするのはまだいいが、今回のような『何にもない状態』で急激に為替が動いたときは、絶対に逆張りをしない。むしろ、順張りに徹するべきだと思う。
◆途中からあまりにもリバらず資金が溶けまくっていく中で、一撃のリバで取り戻したいという気持ちが勝ってしまい、大量のロットを張ってしまった。値幅制限は守ったものの、ロット数を入れまくってしまったら、まるで資金管理が出来ていないことになり、絶対にやってはいけないことである。これは自分がやることはないと考えていたので、極限の状況に晒されると、ルールも破ってしまうということが改めて認識することが出来た。少し甘く考えていたのかもしれない。大反省というのか、次回以降『最初に決められたロット以上に入る』『最初に決めた損切りラインの最大pips』を破った時点で、FXを1ヶ月休業するルールにする。それくらいやってはならないことをしたという自覚がある。
◆今までドル円の値動きだけ確認していたが、世界の株価の為替の欄を平均足チャートの代わりに表示することにする。他の通貨も明らかに変な値動きをしている場合は、テクニカル要因ではなく、何かしらの全世界的なファンダメンタルズによって急激な値動きが発生していると判断し、少なくとも逆張りをしないし、今までのテクニカル判断で持っているポジションは即時決済する。
◆今回のようなアメリカとロシアの戦争のような、全世界的に影響のあるファンダメンタルズが出た場合、今までのテクニカルは一切通用しない状況になる。特に取引が活発化していない時間帯であれば特に板が薄くなり、その傾向が強くなる。その場合は最速で順張りするのはワンチャンOKだけど、逆張りだけは絶対にしてはならない。

【資金管理】
◆今回のような極限状態になったことが原因で、OANDAのトレーディングシステムについて、深く認識することが出来た。なぜならば、新しいロットが入らないという状況と、自分が設定したロスカットラインにヒットする前に、強制決済で全ポジションが解消されるという経験が出来たからである。excelで色々とシミュレーションして、状況を整理したので簡単にまとめておく。
◆結論としては、OANDAの日本規制に対応したシステムだと『レバレッジは最大で25倍』『証拠金維持率が100%を切った時点で即時決済』であるため、ドル円のデイトレだと最大許容損失は2%、ポンド円のデイトレだと最大許容損失は3.75%がせいぜいであるということが分かった。
◆上記の最大許容損失は、デイトレを嗜む上で、初級者の内であればドル円で問題なしだし、上級者になったとしても、ポン円で十分なリスクが取れると言える%となっていると思う。
◆証券会社によって、強制ロスカットの証拠金維持率を、ある程度ユーザー側で設定できるが、OANDAの場合は固定で証拠金維持率100%ラインとなっていることが分かった。逆に言えば、フルレバ25倍でエントリーすることは事実上不可能に近いということでもある。せいぜい20倍がいいところである。
◆どういうことかというと、20万円の証拠金で25倍の500万円のポジションを取ったとすると、その瞬間に証拠金維持率が100%となり、1tikでも逆行した瞬間に証拠金維持率が100%を切るので強制決済になってしまうということである。証拠金維持率0%で全損なので、少なくとも証拠金維持率が80%で全決済のような形でないと、フルレバの25倍のポジションは取れないということになる。
◆では20万円のレバ20倍で400万円のポジションを取った場合を考えると、実質的に16万円の証拠金で400万円のポジションをとっていることになるので(16万円×25倍=400万円)、残りの4万円が余剰にだぶついている資金となり、含み損が4万円を超過するまでは強制ロスカットにならないと言える。
◆続いて、意味のない値動きで狩られないが、ここまで逆行したらそのポジションの優位性はないので、機械的に損切りをするpipsをドル円のデイトレであれば10pips、ポンド円のデイトレであれば25pipsとした場合の、リスクをほぼ最大限に取った場合の許容損失％を逆算した。なお、この最大許容損失pips幅は、RRの側面から考えれば、ドル円の場合は上手くいったら20pips、ポン円の場合は50pips抜かないとだめだよ、という意識でトレードする必要があるともいえる。レンジ相場の場合はその限りではないが、ある程度の波動が生じている場合は、それくらい利益を伸ばせということ。
◆ドル円の場合20万円の証拠金で、0.4ロットをもつと、10万通貨×0.4ロット×115円=460万円のポジションとなり、1.6万円の余剰金しかない。ただ、0.4ロットで10pips逆行したときのことを考えると、10万通貨×0.4ロット×10pips/100pips=4000円のマイナスとなることから、証拠金維持率100%切りの強制ロスカットよりも先に、10pips逆行した場合の機械的なロスカットの方が早く発動することになり、私のデイトレのルールでは証拠金維持率による強制ロスカットが邪魔をすることがないということが分かる。ただ、これ以上ロットを張った瞬間にこの関係性が逆転してしまうので、実質的なフルレバが20万円の証拠金に対して0.4ロットであるということになる。つまり、OANDAでドル円のデイトレで最大逆行pipsを10pipsでトレードをする場合、4000円÷200000円×100%=2%が一回のトレードの最大許容損失になると言える。
◆同様の計算をポン円でやると、一撃で7500円までの損失額をとることが可能なロット数調整が可能であり、20万円に対して3.75%の許容損失額となることから、上級者としても十分なリスクテイクかなと思う。
◆今まで10pips当たり逆行した場合のロス額を計算したことは合ったが、こんなにロットを張れる上限が低いとは考えていなかったので、今回しっかりと確認することが出来て良かったと思う。レバレッジ25倍かつ証拠金維持率100%が、FXの旨味を十分に発揮するギリギリのラインかなという印象だった。ドル円だとこの縛りで、最終的には卒業しないといけないときが来そうだけど、まずは最大で2%までは取れることが分かったので、プラスの収支となるまでこつこつとドル円を極めに行きたい。

トレードルール

・長期GMMAとボリバンのみを指標とする。環境認識をして、サポレジの線を意識して、ローソク足のパターンを加味して期待値の高いエントリーを目指す。
・エントリー/エグジットはボリバンの±2σと0σを基本とする。
・トレンドが発生したと判断した場合は、明確に伸ばす。
・1分足確定ベースで、明らかに不利サインが出たらポジションの含み損がいくらあろうとも、含み益がいくら削られようとも機械的にエグジットする。
・どんなポジションであっても、必ず10pipsの値位置に損切りラインを入れて、これは絶対に離さない。
・トレンドは起点から3波-4波を限界とする。左の波数に足りなくとも、明確に高値を切り下げたタイミングでトレンド順張りのポジションは抜く。
・ボリバン±2σタッチで逆張りでエントリーを狙うが、ボリバンの傾きが不利な方向に傾いている場合は1ターン見送る。
・長期GMMAの形状と、ローソク足の位置で環境を認識する。
・反発期待でインした0σ、±2σに対して、次以降のローソク足の確定終値が不利な方向に割り込んでいた場合、即損切りする。
・±2σタッチでのエグジットを逃したとしても、逃したと覚知出来たタイミングで、即エグジットする。バンドウォークせずに、2回タッチする確率は低い。
・±2σにタッチせずに戻ってきてしまった場合は、潔く同値撤退をすること。
・±2σに上下ともタッチしなかった時点で、次の明確なサインが出るまでポジションを持たないようにすること。ただし、GMMAの形状でどちらに飛びそうかが判断できたと思ったときは、順張りのポジションをとってもよい。逆張りはダメ。
・長期GMMAのぶち抜きを掛けている場合、2本連続で上抜け・下抜けしそうだったけど、結局GMMAの中に戻ってきてしまった時点で手仕舞う。
・揺り戻しは大切なラインを割って、直近の高安を割り込んだところを起点に発生する場合が多い。損切りラインを決めつつ、そこをエッジとして狙っていく。
・自分のエントリーが中途半端で、苦しい展開が続いたのであれば、多少リバったところで満足しても良い。
・エントリーした足と、次の足が連続してポジションに逆行したら、一旦ポジションを解消する。

十ヶ条

・重い腰なら上げるな、危機感から死に物狂いで取り組める時だけやれ
・10ヶ条を最初に見てから、15分前後真剣に観察し、トレードをスタートしろ
・ため息がでたら、コーヒーブレイク、眩暈がしたら、仮眠
・レンジが8割、トレンド願望は捨てろ、ただし迷ったらトレンドに賭せ
・レンジ相場の前提で、一番おいしいところだけを取って満足しろ
・1分毎_120回の判断を死ぬ気で下せ
・ポジションとるときは、最速順張りか、ひきつけてエントリー
・本気で勝率を取りに行け、死んでも利確しろ
・トレンドの勢いと粘り、ブレーキングの強さと粘りを感じ取れ
・ダイバージェンス+ダブルトップ or ボトムを見逃すな

総括
　今日の3時30過ぎからの愚行は本当にひどかった。ここまで自分のトレーディングが崩れるとは思っていなかったので、結構ショックを受けている。
　底や天井を捉えて時間を経過させても同値撤退が続き、トータルとしてもプラスになっていない状態だと相当にフラストレーションが溜まり、異常な夜更けまでやり込んでしまい、強烈な値動きが逆張りのチャンスにしか見えなくなると、とんでもない暴挙に出る可能性があることが認識できて良かったと思います。変に資産が増えてからこれをやらなくて、本当に良かったです。

　さて、まずどんなにチャンスがあったとしても、25時以降のエントリーを一切禁止します。事前に決めたポジション量や、最大逆行pipsを破った瞬間に、1ヶ月のFX休業にすることにします。世界の株価で全体的な『ファンダメンタルズによるショック状態』が起きているのかどうかを確認できる状態にします。今から狙う値幅はどの程度か、呟くことにします。強烈なレンジは細かく2-3pipsを抜きます。

　今日の経験は初めての経験であり、そういった事態に相対した時の精神状況もよくよく理解することが出来ました。また大きく遠ざかってしまいましたが、しっかりとここから立て直して、『絶対に焦ることなく』『振り返りの時に誇れるトレード』だけを意識して、こつこつチャレンジしていきたいと思います！